我對 daytrading 差距 公開賽 規則

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我對Daytrading差距公開賽規則 由於大的變化隔夜供給或需求，無論是主要的市場指數和個股和ETF將常開遠高於或低於他們關門前一天，也就是所謂的間隙更低。 購買或賣空股票擊中它的觸發價格，由於開口間隙往往比進入一隻股票的交易通過其觸發價格以有序的方式風險更大，作為風險/回報比率變為負偏。 同樣，未平倉合約有時差距超出了他們的保護性止損的價格開，但隨即轉回正確的方向前進。 下面詳細介紹我們的個人的交易規則處理這些棘手的情況： 股票或交易所買賣基金的差距超出了他們的觸發價格進入開放：在相當長的設置，我們只買股票或者ETF，如果它後來設置了前20分鐘的交易後的新高。 對於一個簡短的設置，我們只做空，如果股票隨後將第一個20分鐘的交易之後的新低。 在這兩種情況下，股票或ETF必須至少10美分，超過其20分鐘的高（長材）或20分鐘的低（短褲）之前，我們將進入的位置。 小於10毫任何開口間隙的上方或下方觸發價格不會提示使用的間隙規則。 股票或交易所買賣基金的差距超出了他們的保護性止損的價格開：如果多頭頭寸缺口向下打開或低於它的止損價，我們繼續持有該股票的前20分鐘的交易，此時新的止損價格被調整 到低於低10美分的前20分鐘的。 對於空頭頭寸，我們調整停止10美分，高於前20分鐘的高點。 間隙規則的一個例子發生在1月31日走進那天早上，我們在XHB站已經落後於$ 20.31價格。 由於XHB開盤價為$ 20超過10美分，低於其停止，我們會自動應用MTG開口間隙規則來調整我們的新站要低於低前二十分鐘的交易10美分。 正如你可以在下面的盤中圖表上看到，XHB馬上逆轉，從未來甚至接近突破其20分鐘的低。 因此，我們留在的位置，它放大到超過8％的閉合增益： 在上市前的同一天，我們瞄準的反向相關的UltraShort S＆P 500指數ProShares的（SDS）的長項，但差距規則救了我們一次。 我們最初的計劃是買SDS 1月30日高高在上，所以我們有一個觸發價格為$ 64.12入境。 由於SDS跳空為$ 64.84價格開放，差距規則應用，這意味著我們現在只能買SDS如果高於其前二十分鐘高點隨後移動。 這從來沒有發生過，所以我們根本不買賬。 很高興有關： 這些僅僅是兩個真實的我們的差距規則如何應用​​為管理現有職位和前期市場設置新的貿易項的例子。 顯然，規則不工作的時間100％，但他們讓我們擺脫麻煩一次又一次。 一個貿易將有時需要停止出的價格比，如果我們簡單地關閉了它在開放大大降低。 然而，時代的規則已經使我們在一個成功的交易數量（比如XHB）已經超過彌補了我們認識的時候20分鐘低點被打破了額外的損失，我們停止了下降。 自由裁量權的位有時需要為好，這意味著我們將之前的20分鐘的低偶爾平倉如果看只是普通的可怕的犯規似乎僅僅是一個快速洗牌。 德隆瓦格納的首席交易員構成投資對沖基金和睡眠貿易集團（morpheustrading），這是他在2001年瓦格納出現在他最暢銷的視頻，部門交易策略（市場書，2002年6月）推出的創始人，並合作 這兩個長期當日交易者（職業出版社，2000年4月）和盤後交易（麥格勞希爾，2000年8月）-author。 過去在電視上露面包括CNBC，ABC和雅虎FinanceVision。 他還經常演講嘉賓在世界各地的各種貿易和金融會議。 瓦格納目前這方面的工作的第三本書，列入出版計劃於2008年年初。 對於免費試用日報以上完整版的瓦格納，其中包括詳細的ETF建倉和日常的位置更新，或了解我們的其他新聞稿，請訪問morpheustrading或發送電子郵件至德隆morpheustrading。