集團 交易策略

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集團交易策略 弗朗西斯D. 來自澳大利亞喜歡蹦蹦跳跳不同EA的想法關我的。 他在最新的郵件中提到一個恐懼的信號要么是長或短得到的受到了沉重打擊。 這種類型的問題時所有的時間。 我第一次遇到它是在移動平均價格淡出交叉的簡單策略。 每當價格十字架和關閉低於均線，做多。 短褲遵循相同的規則。 它的那種愚蠢的簡單的區間交易策略，我一向主張。 買的時候價格向下穿越了200天平均線。 銷售和做空，當價格越過向後上方 上面的例子強調了弗朗西斯抱怨同樣的事情。 價格浮動圍繞均線沒有去任何地方。 隨機結果 基於價格道口上方的均線交易問世不久盈虧平衡。 優勝者發生的時間約66％，並且三分之一失敗者的大小。 這樣的策略既使得也不忽略交易成本的時候賠錢。 在戰略獲獎者的絕大多數是極小的微小。 策略遇到的最大機會時，它是最接近的SMA。 在漸行漸遠不言而喻，越有可能一直走錯了路。 翻轉行業仍然產生一個隨機的結果。 唯一的區別是，中獎者下降至33％的準確度，但平均贏家現在是2：1。 交易策略的誕生 我一直不知道如何縮放策略可能影響結果。 如果策略是最有可能奪冠的機會時是最小的，什麼時候該戰略試圖減少其持倉量為市況帶來不利情況發生？ 或者，如果它發生在所有的小贏家和尺度為位置的傳球會發生什麼？ 是的，它會擴展成輸家，但它也應該產生更大的贏家。 那麼問題就變成如何決定擴展，何時救助失敗者的速度。 謝謝你，弗朗西斯！ 一個新的博客系列的誕生。 現在，香港專業教育學院決定大規模進入的行業，我需要選擇何時以及如何做到這一點。 沒有什麼有見地或特殊躍升至心靈。 我是一個視覺化的人，所以我花了今天下午的大部分時間打造的小圖在Excel中使用NinjaTrader。 什麼開始作為一個簡單的項目總是生長在本身。 花了將近4個小時來獲取信息和格式正確無誤。 該圖顯示，價格從SMA的百分比距離對頻率（即多長時間是這樣遠離200天平均線的價格？） 我在乎擴展到交易的價格從200天平均線進一步的動作。 我從看圖形本能上面說我應該專注於拐點。 該曲線形成了一個很好的彎曲0.3％左右遠離均線。 也許我可以開始在拐點處購買，直到我到了0.6％左右。 你覺得我該怎麼辦？ 之後，想法 該系列最終導致了一個有利可圖的交易策略。 如果youd喜歡閱讀的旅程，那麼我建議您閱讀條款順序