外匯 回測 的危險 - 如何評估 一個 技術 外匯策略

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外匯回測的危險 - 如何評估一個技術外匯策略 更新日期：2013年4月9日上午8點 交易涉及數字。 我們需要大量的計算，分析價格走勢，並獲得市場走勢的理解。 而經濟事件通常遵循原因，這可能是顯而易見的，即使不使用技術方法的效果的一個可識別的模式，則難以評估價格的隨機運動，而不供給技術的方法的工具。 因為它是很難在不使用數字來定義入口/出口點，數值工具已經非常流行，因為技術分析的發展初期各種背景的交易商之一。 多年來，凝聚和鞏固技術策略明確分工方案在其交易的選擇可以基於慾望導致了更好地理解什麼是成功的技術策略與否。 不過，雖然所期望的是時下更清晰，交易的性質的活動，其中的風險是無處不在，使測試的交易策略一項複雜而艱鉅的任務的成功。 在這篇文章中，我們將嘗試討論一些基本原則上試驗成功的交易策略和評估。 相反，討論的交易商使用的各種工具，我們將尋求評估的基本方法的有效性的技術方法進行測試。 構建技術策略 但首先，什麼是技術策略？ 的技術戰略是不同的指標和工具的組合，其目的是平滑，以產生貿易商可操作的信號，價格迴旋。 在其基本的水平，交易員每天都在使用的戰略，因為他們分析市場，並根據他們的分析輸入買賣指令。 通過結合價格指標，如折線圖或條形圖，用振盪器或移動平均線，我們已經有一個非常簡單的方案，這將允許入口/出口點的決心為我們的行業。 因交易商成為技術分析中更得心應手，趨勢是朝著建立更複雜的計劃，它結合了大量指標產生的信號。 這是不是很難構建一個技術策略。 可供交易的指標的不同選擇，可以確保那些誰尋求他們結合起來，得出更清晰，更精確的信號將不再需要尋求遠播實現這一目標。 為了清楚地說明這一點，讓我們來看看，我們已經開發出我們想要交易的市場，任意兩個方法，以下兩種情況。 上述方法涉及使用兩個移動平均，一個13段簡單移動平均（SMA），和50週期的SMA以產生從交叉信號，同時使用MACD以篩選出極端值，其中急劇逆轉可能模糊的風險 /獎勵方案用於交易。 事實上，在此隨機選擇的例子中，我們發現，我們的方案表現良好。 在13/50交叉2月12日產生的進場信號暗示其保管剩餘上面的13小時均線將上一個初期每小時的趨勢，直到它跑出來的能量，與登記在MACD振盪器極端值一致。 很顯然，我們的簡單的方法是在產生該第一示例有希望的結果。 現在，讓我們來看看另一種方法。 在這個例子中，同樣的價格表，在這裡我們已經使用了拋物線SAR結合長期阻力線，斐波那契擴展水平，我們觀察到的突破是在我們的簡單的策略所產生的信號線路上。 一旦價格提升，超過了拋物線的2月16日晚上，突破了價格​​高於61.8斐波那契擴展水平，而且這種趨勢再繼續向上移動，直到達到另一個更高的阻力位。 這兩個案例表明，基本的工具，這些簡單的組合可以成功地創造一個有利可圖的交易策略。 但當然，我們希望只使用其中的兩個，由於採用兩種策略，以相同的圖表往往會造成混亂的結果而對風險比產生多大的清晰度。 這是一個技術戰略評估獲得其關鍵特性。 通過在應用之前測試各種策略，我們希望能夠找到更好的，而不是虧損的交易一串的結果發現它們。 為什麼回測可能沒有用處 在過去輕價格的技術方法回溯測試是其中技術交易最流行的測試策略。 這種價格模式不斷重複自己是技術分析的一個基本原則。 通過解讀這一原則暗示的交易策略在過去的表現可以保證，至少驗證了其回報未來市場，回溯測試的目的是淘汰了低利潤的工具和篩選最有前途的人在交易中使用。 但是，儘管它很受歡迎，回溯測試是由市場的混亂，不斷變化的性質有問題的工具。 不僅在漲跌幅，但即使這樣定義的報價規則也發生變化，確保有效今天的方法可能不是不一會通過後非常有用的。 當我們回測策略，所有我們正在測試是其在可能永遠不會再重複條件的有效性。 當然，三角形，錦旗，突破隨時都在發生，但這些模式的精確配置足夠不同於以往的交易選擇的應用程序，在每一個案件無效。 回溯測試也忽略了一個事實，即市場的波動是隨機的。 而趨勢是更加可預測的，短期波動，短暫尖峰和崩塌是它們中的一部分是隨機的，這意味著它是無法預測他們將在那裡發生的過去的信息的基礎上。 過去和現在的波動之間的關係是一樣強烈的拋硬幣今天和明天之一之間：有沒有關係，換句話說。 評估一個技術策略 儘管上面提到的缺點，由於各種原因確保回溯測試將保持流行交易商之間。 第一，基礎上的唯一具體的數據，其中評估可通過歷史價格供應。 如果沒有這樣的歷史數據，投資者會覺得像他們摸索在黑暗中嘗試確定的交易方式的價值。 此外，回溯測試易於進行。 上一個相當強大的機器需要相對短的時間來測試使用由流行圖表程序包提供的工具的一種技術方法的成功。 而對於銷售人員，審批通過良好的回溯測試結果提供的證書是太寶貴，不容忽視。 最後，回溯測試的結果很容易解釋和理解。 該數據不言自明的，雖然技術的策略可能是不透明的它是如何工作的，在測試的時間內正收益的明確無誤的存在說服許多人無視有關其效率任何疑問或疑慮。 因此，如果我們決定要回測考慮在評估的交易方法，我們至少應該確保我們不會限制自己的利潤/損失率，或歷史數據的基礎上產生的最大跌幅僅為聲明。 沒有任何理由，一個戰略的光回溯測試的可靠性將翻譯在未來的可靠性。 因此，戰略的成功研究必須包括在計算交易的非技術方面。 雖然系統可能預示著一個行業必須啟動，有沒有保證，交易者將採取行動的信號，由於種種原因。 即使交易方式是完全自動的，沒有什麼可以阻止交易員從與參數篡改來更改它的工作原理，以消除感知風險，以達到在更大的利潤，或者只是為了感情的原因的方式。 因此，實際的測試必須涉及很多比它們沒有什麼意義可言的利潤或虧損項數字的機械生成的字符串多。 統計分析，和一些數值的工具，如z得分。 可能是有益的理解一個策略的行為。 雖然他們不能告訴我們如何盈利的結合將是未來，我們至少可以得到由它產生的利潤/虧損模式，這又可以幫助我們將其納入我們的交易策略的理解。 如何使用技術策略 本文主要是關注技術的戰略評估，但我們會為了說明我們的宗旨更好地增加其使用的一些想法。 正如我們剛才提到的，測試策略的最好方法是使用它的低槓桿率，低風險情況下的損失應該是負擔得起的和容忍的。 要執行此類型的測試，很明顯，我們必須要有這也將是我們的試驗場一個明確的交易計劃，可以這麼說。 如果在一段時間回溯測試後，我們獲得了一些信心，一個戰略正在產生良好的回報，下一階段將它納入我們的整體貿易計劃根據我們的投資組合的風險承受能力，和我們的性格推向市場極端敏感性和 揮發性。 此後，最好的辦法是提高槓桿率，並加倍存款每次我們都能夠通過成功和盈利的交易到三倍我們的賬戶的規模。 這聽起來好像很多，但如果一種技術方法是成功的，如果回報率是一致的，它不應該是很難兩倍甚至三倍的帳戶在一兩年的時間框架。 更重要的是，我們不局限於這種方式測試單個策略。 它可以運行的，也許十年或更多的技術策略，使用金額小至$ 10個不同的賬戶在多個測試，以衡量他們的成功。 通過這種測試，我們不僅獲得了市場的實際體驗和理解，但我們的工具將在一個真正的市場環境下，風險和回報是有意義的，可靠的測試。 我們將交易和測試的同時，以最小的風險，並在我們的帳戶的長期盈利能力最高的回報。 結論 相信回溯測試可以幫助確定戰略與潛力是常見的，但它是毫無證據或經驗。 測試策略的最好的方法是通過測試它的實際表現，這意味著我們應該評估用它註冊的，而不是假設的成功和失敗在過去的情況下，實際的收益和損失。 只要被用於此目的的款項都很小，槓桿率是合理的，可能會造成的損失是負擔得起的，甚至建議作為學習過程的一部分：一個商人肯定學會輸，如果他計劃有 賺錢的機會。 總之，最好的和最可靠的測試可以在實際的市場條件下進行，用真錢真貿易商，那裡的獎勵和回報導致的損失和利潤的帳戶。 此外，任何數量的測試將證明，一個技術組合將在所有類似的市場配置表現良好。 這是市場行為，類似的先例，導致不同的結果的一個重要屬性，除非我們記住這一點，測試的好處會被它所產生的幻想被否定。 風險聲明：外匯交易保證金隱含巨大風險高的水平，可能不適合所有投資者。 可能出現的情況，你可能會失去超過您最初的保證金。 槓桿的高度可以對你的工作以及你。